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Dynamische Optimierung der Zinsbindungsstruktur von Bankbilanzen mittels Simulation

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Klaus-Dieter Wild

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Entwicklung eines Bank-Simulationsmodells, mit dessen Hilfe optimale Strategien im Festzinsbereich gesucht werden. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den verschiedenen Risikoquellen gewidmet. Der Verlauf der Szenariovariablen, insbesondere der Zinsstruktur, wird mithilfe autoregressiver, stochastischer Prozesse simuliert. Die Entwicklung einer für den Bankbereich plausiblen Bernoulli-Nutzenfunktion sowie die Diskussion mehrerer Entscheidungskriterien ermöglichen schliesslich die Anwendung systematischer Suchverfahren zur Ermittlung optimaler Strategien.
Aus dem Inhalt: Dynamische Optimierung der Zinsbindungsstruktur von Bankbilanzen - Systematische Suche optimaler Strategien im Festzinsbereich mittels Simulation. Dargestellt am Grossbankenbereich der Bundesrepublik Deutschland.