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Optionsbewertung und Absicherungsstrategien

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Jürgen Bär

Aus dem Inhalt: Binomialmodell - Black/Scholes-Modell - Brownsche Bewegung - Zeitdiskrete Approximation zeitkontinuierlicher Prozesse - Duplikationsprinzip - Bedeutung der Volatilität bei der Optionsbewertung - Zeitdiskretes Delta-Hedging - Absicherungsstrategien - Protective-Put Strategie - CPPI Strategie.