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Das theoretische Konzept eines Volatilitätsderivates und seine Anwendung auf die DAX-Optionen

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Randolf Roth

Aus dem Inhalt: Das weltweit erste börsengehandelte Volatilitätsderivat: VOLAX-Future - Das dem Derivat unterliegende theoretische Modell - Die Möglichkeit der präferenzfreien Bewertung des Derivates mit dem Arbitrageansatz.