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Zur Relevanz von CAPM-Anomalien für den deutschen Aktienmarkt

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Detlev Dietrich Stock

Aus dem Inhalt: Markteffizienzhypothese und alternative Erklärungsansätze – «Capital Asset Pricing»-Modell – CAPM-Tests – CAPM-Anomalien – Erklärungshypothesen für die CAPM-Anomalien – Alternative Risikoaspekte – Rationales versus behaviouristisches Erklärungsmodell: bewertungsrelevante Risikofaktoren versus ungerechtfertigte (irrationale) Trendextrapolation der Gewinne.