Show Less
Restricted access

Value-at-Risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode

Ein Vergleich vereinfachender Verfahren und Konzepte zur Einbeziehung impliziter Volatilitäten

Series:

Arne Jockusch

Aus dem Inhalt: Erfassung von Marktrisiken mit dem Value at Risk – Vereinfachende Verfahren der Varianz-Kovarianz-Methode – Einbeziehung impliziter Volatilitäten in die Value-at-Risk-Ermittlung.