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Ausfallorientierte Risikoentscheidungskalküle im Rahmen absoluter und relativer Portefeuilleplanungsmodelle

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Wolf Frowein

Aus dem Inhalt: Entscheidungen bei Ungewißheit mit bekannten Wahrscheinlichkeitsverteilungen: Stochastische Dominanz, Erwartungsnutzenkriterium, Risiko-Wert-Modelle – Modelle der absoluten Portefeuilleplanung: Erwartungswert-Varianz-Kriterium versus Lower Partial Moment-basierte Regeln zur Bestimmung effizienter Portefeuilles, Safety First-Kriterien zur Selektion optimaler Portefeuilles – Modelle der verpflichtungsorientierten Portefeuilleplanung (Surplus Management): schwankungs- versus ausfallorientierte Entscheidungskriterien zur Auswahl effizienter bzw. optimaler Asset/Liability-Strukturen.