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Titel: Zur Theorie skalenparametergesplitteter Verteilungen und ihrer Anwendung auf den deutschen Aktienmarkt

Zur Theorie skalenparametergesplitteter Verteilungen und ihrer Anwendung auf den deutschen Aktienmarkt

von Manfred G. Scharein (Autor:in)
©2005 Dissertation XXXIV, 331 Seiten
Wissenschaft, Gesellschaft & Kulturwissenschaften
Reihe: Schriften zur empirischen Wirtschaftsforschung, Band 7

Zusammenfassung

Welche statistischen Eigenschaften prägen die empirischen Verteilungen von Kapitalanlagenrenditen und welche ist die dazu passende theoretische Verteilungsfamilie? Im empirischen Teil dieser Arbeit zeigt sich, dass Schiefe in den Renditeverteilungen von deutschen Aktienkurszeitreihen, bei Vernachlässigung von extremen Kursausschlägen, allenfalls in den 1970er und 80er Jahren zu finden ist. Im Zeitverlauf wird eine fortschreitende Annäherung an normal verteilte Renditen mit wachsenden Volatilitäten ersichtlich. Als Beispiel für eine Verteilungsfamilie, die asymmetrische Effekte berücksichtigt, wird die skalenparametergesplittete Verteilung vorgestellt und analysiert. Diese besticht durch ihre einfache Modellierung und ihre statistischen Eigenschaften.

Details

Seiten
XXXIV, 331
Jahr
2005
ISBN (Paperback)
9783631545645
Sprache
Deutsch
Schlagworte
Rendite Deutschland Aktienmarkt Kapitalanlage C-Ordnung Schätzbarkeit Einheitswurzeltest Kapitalmarkttheorie Verteilung
Erschienen
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2005. XXXIV, 331 S., zahlr. Tab. und Graf.

Biographische Angaben

Manfred G. Scharein (Autor:in)

Der Autor: Manfred Scharein, geboren 1971 in Dortmund, studierte Statistik mit Nebenfach Betriebswirtschaftslehre an der Universität Dortmund. Nach Abschluss des Diploms 1998 war er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Statistik und Ökonometrie der Universität Mainz tätig. Von 2000 bis 2003 besorgte er die Statistik-Grundausbildung am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Fachhochschule Mainz. Neben der mathematischen Statistik, und hier insbesondere der Verteilungstheorie, lag der Schwerpunkt seiner Forschungsarbeit auf dem Gebiet der empirischen Kapitalmarktforschung. Die Promotion schloss er 2005 ab. Seit 2004 arbeitet er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und forscht dort insbesondere über statistische Methodik in den Bevölkerungswissenschaften und zur Weiterentwicklung von Modellrechnungs- und Bevölkerungsprojektionsverfahren.

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Titel: Zur Theorie skalenparametergesplitteter Verteilungen und ihrer Anwendung auf den deutschen Aktienmarkt