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Systemanalyse auf Basis von Kohonenkarten

Dargestellt am Beispiel eines Kapitalmarktmodells

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Christoph Schneider

In vielen Modellen ist durch eine komplexe Struktur die analytische Bestimmung der Wirkungen eines oder gar mehrerer Modellparameter auf die Modellergebnisse nicht möglich. Durch den Einsatz von Kohonenkarten, einer speziellen Klasse Neuronaler Netze, lassen sich multikausale Systeme als komplexe Ursache/Wirkungsbeziehung auf einer zweidimensionalen Karte abbilden. Am Beispiel eines synergetischen Kapitalmarktmodells werden die Stärken dieses ganzheitlichen Erklärungsansatzes für das Börsengeschehen aufgezeigt. Das Instrumentarium unterstützt die zielgerichtete Auswahl von Zahl und Konfiguration der für Analysen notwendigen Simulationsexperimente. Die gewählte Konzeption erweitert über die gezeigte Kapitalmarktanwendung hinaus die Analysemöglichkeit und -qualität von komplexen Systemen.
Aus dem Inhalt: Aufbau künstlicher Neuronaler Netze - Ablauf von Kognitionsprozessen - Klassenbildung durch Kohonenkarten - Synergetik und Kapitalmarktmodellierung - Aktienkursanalyse - Analytische Zergliederung von Modellen - Synthetische Modelluntersuchung auf Basis von Kohonennetzen.