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Wechselkurssicherungsstrategien exportorientierter Unternehmen

Effizienzmessung von regelgebundenen Selektionsentscheidungen

by Christian Geier (Author)
©2012 Thesis XVI, 326 Pages
Open Access

Summary

Diese Arbeit entwickelt eine Entscheidungshilfe für die Auswahl von regelgebundenen, selektiven Wechselkurssicherungsstrategien auf Unternehmensebene. Neben einer Auseinandersetzung mit den Grundlagen der betrieblichen Sicherungsgeschäfte, des Corporate Hedgings, folgt die allgemeine Analyse der Relevanz der Wechselkursproblematik im Lichte der Betriebswirtschaftslehre des Außenhandels. Ein weiterer Teilbereich wird der modernen Internationalen Portfoliotheorie entlehnt und widmet sich der Systematik regelgebundener selektiver Absicherungsstrategien. Anschließend werden die vorgestellten regelgebundenen, selektiven Wechselkurssicherungsstrategien anhand eines Backtests hinsichtlich ihrer Effizienz und Auswirkungen auf ein exportorientiertes Unternehmen untersucht und mit unterschiedlichen Maßzahlen in Bezug zu einander gesetzt.

Details

Pages
XVI, 326
Publication Year
2012
ISBN (PDF)
9783653019735
ISBN (Softcover)
9783631634110
DOI
10.3726/978-3-653-01973-5
Open Access
CC-BY
Language
German
Publication date
2012 (September)
Keywords
Wechselkurs Hedging Finanzielles Risiko Selektives Hedging Risikomanagement
Published
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2012. XVI, 326 S., 102 Graf.
Product Safety
Peter Lang Group AG

Biographical notes

Christian Geier (Author)

Christian Geier studierte Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien. Nach Abschluss seines Studiums spezialisierte er sich im Rahmen seiner Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Betriebswirtschaftslehre des Außenhandels derselben Universität auf finanzielles Risikomanagement und promovierte zum Themenbereich Wechselkursrisikomanagement.

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Title: Wechselkurssicherungsstrategien exportorientierter Unternehmen