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Wechselkurssicherungsstrategien exportorientierter Unternehmen

Effizienzmessung von regelgebundenen Selektionsentscheidungen

von Christian Geier (Autor:in)
©2012 Dissertation XVI, 326 Seiten
Open Access

Zusammenfassung

Diese Arbeit entwickelt eine Entscheidungshilfe für die Auswahl von regelgebundenen, selektiven Wechselkurssicherungsstrategien auf Unternehmensebene. Neben einer Auseinandersetzung mit den Grundlagen der betrieblichen Sicherungsgeschäfte, des Corporate Hedgings, folgt die allgemeine Analyse der Relevanz der Wechselkursproblematik im Lichte der Betriebswirtschaftslehre des Außenhandels. Ein weiterer Teilbereich wird der modernen Internationalen Portfoliotheorie entlehnt und widmet sich der Systematik regelgebundener selektiver Absicherungsstrategien. Anschließend werden die vorgestellten regelgebundenen, selektiven Wechselkurssicherungsstrategien anhand eines Backtests hinsichtlich ihrer Effizienz und Auswirkungen auf ein exportorientiertes Unternehmen untersucht und mit unterschiedlichen Maßzahlen in Bezug zu einander gesetzt.

Details

Seiten
XVI, 326
Jahr
2012
ISBN (PDF)
9783653019735
ISBN (Paperback)
9783631634110
DOI
10.3726/978-3-653-01973-5
Open Access
CC-BY
Sprache
Deutsch
Erscheinungsdatum
2012 (September)
Schlagworte
Wechselkurs Hedging Finanzielles Risiko Selektives Hedging Risikomanagement
Erschienen
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2012. XVI, 326 S., 102 Graf.

Biographische Angaben

Christian Geier (Autor:in)

Christian Geier studierte Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien. Nach Abschluss seines Studiums spezialisierte er sich im Rahmen seiner Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Betriebswirtschaftslehre des Außenhandels derselben Universität auf finanzielles Risikomanagement und promovierte zum Themenbereich Wechselkursrisikomanagement.

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Titel: Wechselkurssicherungsstrategien exportorientierter Unternehmen