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Estimation robuste en contamination asymétrique et application aux processus autorégressifs

by Joseph Barthoulot (Author)
©1984 Others 199 Pages

Summary

Cet ouvrage traite de l'estimation robuste dans des situations où les données peuvent être contaminées de façon symétrique aussi bien qu'asymétrique. Une variété de M-estimateurs est considérée sur le plan de leur efficacité comparée dans plusieurs situations de contamination typiques d'une distribution gaussienne. Une stratégie du choix d'un estimateur est proposée en fonction du type de contamination.
Ces résultats sont appliqués à une modélisation des séries chronologiques (modèles autorégressifs) affectées de valeurs aberrantes. L'ensemble est illustré par des résultats de simulation et par le traitement détaillé d'une série d'indices de prix d'actions.

Details

Pages
199
Publication Year
1984
ISBN (Softcover)
9783261033437
Language
French
Published
Bern, Frankfurt/M., Nancy, New York, 1983. 199 p.
Product Safety
Peter Lang Group AG

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Joseph Barthoulot (Author)

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Title: Estimation robuste en contamination asymétrique et application aux processus autorégressifs