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Unscharfe Risikoanalyse strategischer Ereignisrisiken

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Dominik Ocker

Der Analyse von strategischen Ereignisrisiken als bedeutender Unterklasse strategischer Risiken wurde bislang von Seiten der betriebswirtschaftlichen Forschung wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dies verwundert angesichts der Tatsache, dass das Management existenzbedrohender Risiken, darunter auch strategischer Ereignisrisiken, eine Hauptaufgabe der strategischen Unternehmensführung darstellt. Insbesondere existiert derzeit keine quantitative Methodik zu deren Analyse im strategischen Risikomanagementprozess. In dieser Arbeit wird eine solche Methodik zur Identifikation, Bewertung und Aggregation von strategischen Ereignisrisiken entwickelt. Besonderes Augenmerk wird auf den quantitativen Miteinbezug der Unschärfe strategischer Ereignisrisiken mithilfe der Theorie unscharfer Mengen gelegt.

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4 Bewertung von strategischen Ereignisrisiken 121

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4 Bewertung von strategischen Ereignisrisiken 4.1 Ein Bewertungskonzept fu¨r strategische Ereignisrisiken 4.1.1 Der Erwartungswert strategischer Ereignisrisiken Den Gegenstand des letzten Kapitels bildete die Modellierung, Analyse und Simulation des Systems Unternehmensumwelt mithilfe unscharfer Methoden mit dem Ziel der Erfassung von strategischen Ereignisrisiken. Diese Risiken werden im Rahmen der Identifikations- phase des strategischen Risikomanagementprozesses allerdings nur qualitativ beschrieben. Qualitative Charakterisierungen von strategischen Ereignisrisiken sind als Teil des Identifi- kationsprozesses von großer Bedeutung, ko¨nnen jedoch eine effektive Handhabung in den weiteren Prozessphasen des strategischen Risikomanagements nicht gewa¨hrleisten. Aus diesem Grund besteht die Notwendigkeit, jene in der Bewertungsphase in quantitativer Form auszudru¨cken. In diesem Abschnitt wird auf eine solche Bewertung na¨her eingegangen und dargestellt, welche Mo¨glichkeiten die Theorie der unscharfen Mengen zur Bewertung von strategischen Ereignisrisiken bietet. Im Rahmen der Bewertung kommt dem Fehlen von objektiven, sta- tistisch gewonnenen Informationen eine besondere Bedeutung zu. Als Folge liegen im Allgemeinen in Bezug auf strategische Ereignisrisiken nur unscharfe und subjektive In- formationen aus Expertenscha¨tzungen vor.1 Die Aufgabe einer quantitativen Bewertung von Ereignisrisiken besteht folglich darin, die in Form von Expertenurteilen vorliegenden Informationen bestmo¨glich in einem quantitativen Risikomaß abzubilden. Im quantita- tiven Risikomanagement werden Risiken grundsa¨tzlich als stochastische Zufallsvariablen interpretiert, welche unterschiedliche Auspra¨gungen aufweisen ko¨nnen.2 1Vgl. Hempel/Offerhaus (2008b), S. 223. 2Vgl. Rommelfanger (2008), S. 18-19. 122 4 Bewertung von strategischen Ereignisrisiken Unter Ru¨ckgriff auf die in Anhang B, Abschnitt B.2.1 und B.2.2 vorgestellten Definitionen eines Maßraumes und eines Wahrscheinlichkeitsmaßes kann eine scharfe...

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