Gleichgewichtsmodelle mit unscharfen Preisinformationen

Daniel Stubbe

Gleichgewichtsmodelle
mit unscharfen
Preisinformationen

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Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2013

D 18

ISSN 1432-8739

ISBN 978-3-631-65037-0 (Print)

E-ISBN 978-3-653-04041-8 (E-Book)

DOI 10.3726/978-3-653-04041-8

© Peter Lang GmbH

Internationaler Verlag der Wissenschaften

Frankfurt am Main 2014

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Autorenangaben

Daniel Stubbe studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Hamburg. Anschließend war er am Institut für Statistik und Ökonometrie der Universität Hamburg tätig.

Über das Buch

In der volkswirtschaftlichen Gleichgewichtstheorie herrscht zur Modellierung von Preisunsicherheit die Wahrscheinlichkeitstheorie vor. Diese Arbeit verfolgt einen alternativen Ansatz unter Verwendung sogenannter unscharfer Mengen (Fuzzy Sets). Die Untersuchung beginnt mit der Vorstellung einer Entscheidungstheorie auf Grundlage dieser unscharfen Mengen. Im weiteren Verlauf stellt die Arbeit verschiedene Gleichgewichtsmodelle unter Verwendung dieser Entscheidungstheorie vor. Schwerpunkt jedes Modells ist das Herausarbeiten von Bedingungen, die jeweils die Existenz eines Gleichgewichtes sichern. Es stellt sich heraus, dass Risikoaversion in allen Modellen eine wichtige Bedingung ist.

Zitierfähigkeit des eBooks

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Inhaltsverzeichnis

1Einleitung

2Unsicherheit in ökonomischen Entscheidungsmodellen

2.1Einige Elemente der Theorie unscharfer Mengen

2.2Entscheidung unter Unsicherheit

2.2.1Wahrscheinlichkeitsrechnung als Unsicherheitsbewertung

2.2.2Fuzzy-Mengen als Unsicherheitsbewertung

2.3Preisunsicherheit

3Gütermärkte mit unscharfen Preisinformationen

3.1Das Walras’sche Gleichgewichtsmodell ohne Preisunsicherheit