Welche Bedeutung hat die Theorie für die Praxis?
Schätzung ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle unter Cointegration
©2007
Thesis
XXIV,
183 Pages
Summary
Ökonometrische Mehrgleichungsmodelle unter Cointegration bilden ein wichtiges Instrumentarium zur Beschreibung und Analyse ökonomischer Realitäten. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Fragestellung, ob die theoretische Überlegenheit der Systemschätzverfahren gegenüber der OLS-Methode erhalten bleibt, wenn bei der Modellbildung funktionale und stochastische Fehlspezifikationen auftreten. Diese sind in der Regel nicht zu vermeiden, wenn eine höchst komplexe ökonomische Realität mithilfe einer beschränkten Datenbasis durch ein praktisch handhabbares Modell erfasst werden soll. Im Rahmen interdependenter Modelle zeigt sich hinsichtlich der Bestimmung von Multiplikatoren und Prognosen im Gegensatz zu Modellen mit stationären Variablen eine Überlegenheit der Systemschätzverfahren. Für rekursive Modelle ist demgegenüber die OLS-Methode zu präferieren.
Details
- Pages
- XXIV, 183
- Publication Year
- 2007
- ISBN (Softcover)
- 9783631564165
- Language
- German
- Keywords
- Ökonometrisches Modell Mehrgleichungsmodell Prognoseverfahren Ökonometrie Monte Carlo Simulation Geldnachfrage Kointegration Schätzverfahren
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2007. XXIV, 183 S., 19 Abb., zahlr. Tab.
- Product Safety
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