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Welche Bedeutung hat die Theorie für die Praxis?

Schätzung ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle unter Cointegration

by Mario Jovanovic (Author)
©2007 Thesis XXIV, 183 Pages

Summary

Ökonometrische Mehrgleichungsmodelle unter Cointegration bilden ein wichtiges Instrumentarium zur Beschreibung und Analyse ökonomischer Realitäten. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Fragestellung, ob die theoretische Überlegenheit der Systemschätzverfahren gegenüber der OLS-Methode erhalten bleibt, wenn bei der Modellbildung funktionale und stochastische Fehlspezifikationen auftreten. Diese sind in der Regel nicht zu vermeiden, wenn eine höchst komplexe ökonomische Realität mithilfe einer beschränkten Datenbasis durch ein praktisch handhabbares Modell erfasst werden soll. Im Rahmen interdependenter Modelle zeigt sich hinsichtlich der Bestimmung von Multiplikatoren und Prognosen im Gegensatz zu Modellen mit stationären Variablen eine Überlegenheit der Systemschätzverfahren. Für rekursive Modelle ist demgegenüber die OLS-Methode zu präferieren.

Details

Pages
XXIV, 183
Publication Year
2007
ISBN (Softcover)
9783631564165
Language
German
Keywords
Ökonometrisches Modell Mehrgleichungsmodell Prognoseverfahren Ökonometrie Monte Carlo Simulation Geldnachfrage Kointegration Schätzverfahren
Published
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2007. XXIV, 183 S., 19 Abb., zahlr. Tab.
Product Safety
Peter Lang Group AG

Biographical notes

Mario Jovanovic (Author)

Der Autor: Mario Jovanović, 1975 in Recklinghausen geboren; von 1996 bis 2002 Studium der Wirtschaftswissenschaft an der Universität Bochum; Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Quantitative Analyse (Statistik/Ökonometrie) der Universität Bochum; Promotion Ende 2006.

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