Konjunkturelle Frühindikatoren für die Bundesrepublik Deutschland und die Freie und Hansestadt Hamburg
Eine empirische Analyse unter Verwendung linearer und nichtlinearer dynamischer Faktormodelle
©2004
Dissertation
200 Seiten
Reihe:
Volkswirtschaftliche Analysen, Band 12
Zusammenfassung
Diese Arbeit entwickelt unter Verwendung linearer und nichtlinearer ökonometrischer Optimierungsverfahren alternative vierteljährliche Frühindikatoren zur kurzfristigen Prognose der ökonomischen Aktivität in der Bundesrepublik Deutschland sowie in der Freien und Hansestadt Hamburg. Sparsam parametrisiert setzen sich die Indikatoren vornehmlich aus Zeitreihen des Verarbeitenden Gewerbes zusammen. Trotz dieser Fokussierung gelingt es, Frühindikatoren zu konstruieren, die den Output-Lücken von Deutschland bzw. Hamburg während der letzten dreißig Jahre verlässlich vorlaufen. Ebenso zuverlässig weisen die im nichtlinearen Modell abgeleiteten Rezessionswahrscheinlichkeiten auf sämtliche konjunkturelle Abschwungphasen seit 1970 hin.
Details
- Seiten
- 200
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (Paperback)
- 9783631528877
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Verarbeitendes Gewerbe Konjunkturprognose Kurzfristige Prognose Zeitreihenanalyse konjunkturelle Frühindikator dynamisches Faktormodell Probit-Modell konjunktureller Wendepunkt Konjunkturindikator Markov-Switching
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2004. 199 S., zahlr. Abb. und Tab.