Lade Inhalt...

Optionsscheine auf Frachtraten

Modellierung und empirische Überprüfung für den Container-Seeverkehr

von Philip Blumenthal (Autor:in)
Dissertation XVII, 202 Seiten

Zusammenfassung

Die Volatilität der Seeverkehrsmärkte ist eine der bestimmenden Risiken seit der Wirtschaftskrise. Reedereien, Spediteure und die verladende Wirtschaft stehen vor der Herausforderung, sich gegen schwankende Frachtraten abzusichern. Diese Arbeit bietet eine Lösung mittels Optionsscheinen an. Als Basis wird das Black-Scholes-Modell verwendet, für das die Namensgeber 1997 den Nobelpreis erhielten. Durch Einsatz historischer Frachtraten wird gezeigt, dass Optionsscheine auf Frachtraten im Container-Seeverkehr einsetzbar sind. Branchen-Experten bestätigen dieses Untersuchungsergebnis in Interviews. Das Buch bietet somit einen Einstieg in das Thema der Fracht-Derivate und zugleich konkrete Ergebnisse für die weitere Anwendung in der Praxis.

Details

Seiten
XVII, 202
ISBN (PDF)
9783653024555
ISBN (Hardcover)
9783631640500
Sprache
Deutsch
Erscheinungsdatum
2013 (Mai)
Erschienen
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2013. XVIII, 202 S., 13 Tab., 24 Graf.

Biographische Angaben

Philip Blumenthal (Autor:in)

Philip M. Blumenthal beschäftigt sich seit fast 10 Jahren mit verschiedenen Themen der Logistik. Nach dem Studium an den Universitäten Köln, Mannheim, Hongkong und Singapur setzte er sich mit dem Cross-Funktionalen Vertrieb von Logistik-Produkten auseinander. Im Anschluss beriet er als Assistent den Vorstandsvorsitzenden eines Logistikunternehmens in strategischen Entscheidungen. Seit 2010 leitet der Autor Projekte zur Standardisierungen von Logistik-Prozessen.

Zurück

Titel: Optionsscheine auf Frachtraten