Optionsscheine auf Frachtraten
Modellierung und empirische Überprüfung für den Container-Seeverkehr
©2013
Dissertation
XVII,
202 Seiten
Reihe:
Maritime Logistik / Maritime Logistics, Band 7
Zusammenfassung
Die Volatilität der Seeverkehrsmärkte ist eine der bestimmenden Risiken seit der Wirtschaftskrise. Reedereien, Spediteure und die verladende Wirtschaft stehen vor der Herausforderung, sich gegen schwankende Frachtraten abzusichern. Diese Arbeit bietet eine Lösung mittels Optionsscheinen an. Als Basis wird das Black-Scholes-Modell verwendet, für das die Namensgeber 1997 den Nobelpreis erhielten. Durch Einsatz historischer Frachtraten wird gezeigt, dass Optionsscheine auf Frachtraten im Container-Seeverkehr einsetzbar sind. Branchen-Experten bestätigen dieses Untersuchungsergebnis in Interviews. Das Buch bietet somit einen Einstieg in das Thema der Fracht-Derivate und zugleich konkrete Ergebnisse für die weitere Anwendung in der Praxis.
Details
- Seiten
- XVII, 202
- Jahr
- 2013
- ISBN (PDF)
- 9783653024555
- ISBN (Hardcover)
- 9783631640500
- DOI
- 10.3726/978-3-653-02455-5
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2013 (Mai)
- Schlagworte
- Frachtrate (Container) Fracht-Derivat Black-Scholes-Modell Risiko (Seeverkehr) Seeverkehrsmärkte
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2013. XVIII, 202 S., 13 Tab., 24 Graf.
